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### 你将学到什么 - 掌握基差三件套:基差 = 期货 - 现货、升水/贴水、基差率,并理解到期收敛这个铁律 - 理解持有成本模型:理论上期货应该比现货贵多少,偏离才是套利空间 - 看懂期现正套的完整流程,以及它对资金和门槛的要求 - 用数据看清 A 股的特殊性:股指期货为什么长年贴水,贴水背后的对冲需求是谁 - 学会散户版打法「吃贴水」:用期指多头替代现货持仓,算清增强账本和它不承担/仍承担的风险 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 基差:期货和现货之间的那条缝 2. 持有成本模型:理论上基差该是多少 3. 期现正套:教科书剧本和它的门槛 4. A 股为什么长年贴水:对冲盘付的保险费 5. 吃贴水:散户版的期现套利 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码