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### 你将学到什么 - 理解永续合约为什么需要资金费率:没有交割日,就得用一个持续的现金流把价格锚在现货附近 - 掌握 delta 中性的基本构造:买现货 + 卖等量永续,把价格风险对冲掉,只留下费率收入 - 会把「每期费率」换算成年化,并知道这个换算里每天三次结算的含义 - 学会用真实数据判断「这个币值不值得收租」:看全期年化,更要看为正的比例 - 掌握进场时机的判断标准:用过去30天的平均费率分档,验证费率的持续性 - 认清这门生意的成本结构:开仓基差、两趟手续费,以及它们各自的量级 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 永续合约:一个没有到期日的期货 2. 资金费率:多头付给空头的租金 3. delta 中性:把涨跌抵消掉,只留租金 4. 年化换算:每8 小时一次,一年就是1095次 5. 两个前提:选什么币、什么时候做 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜@工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码