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### 你将学到什么 - 分清两个波动率:隐含波动率是价格里的预期,已实现波动率是事后算出来的现实 - 算出波动率溢价:平值 IV 减去这一天之后 20 个交易日的真实波动 - 看清溢价的长期形态:大盘期权上它中位为正、多数日子为正,这是卖方的饭碗 - 看清横截面差异:中证 500 期权的溢价长期为负,同样的打法换个标的会反过来 - 看清时机差异:IV 处在自己历史高分位时溢价最厚,这是卖方该出手的时候 - 看清尾部:溢价不是每天都有,极端行情那几天能把一年的积累一次抹平 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 两个波动率:一个是预期,一个是现实 2. 波动率溢价:保险公司那门生意 3. 为什么用平值合约、用 20 天窗口 4. 横截面:同一个市场,不同标的溢价方向相反 5. 时机:溢价最厚的时候,是 IV 处在自己历史高位时 ### 配套资料， B站 | 知识星球，搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码