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Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 搞懂宽跨式卖出是什么:同时卖一张虚值认购和一张虚值认沽,收两份权利金 - 学会用 Delta 挑合约:Delta 大致等于到期变成实值的概率,比按虚值百分比挑更可比 - 看清胜率和收益的权衡:卖得越虚胜率越高、收得越少,靠近平值反过来 - 看懂宽跨式的屋顶形损益结构:待在两个行权价之间全收,冲出去开始赔且没有上限 - 认清真正的风险形状:一路不回头的单边行情最要命,方向是涨是跌反而不是关键 - 拿到实操纪律:什么时候该做、卖多虚、亏到什么程度必须处理 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 宽跨式卖出是什么:卖一份两边都不出事的保险 2. 为什么用 Delta 挑合约,而不是按虚值百分之几 3. 屋顶形损益:平顶收租,两边下坠且无上限 4. 卖多虚?胜率和收益的权衡表 5. 真正的风险形状:一路不回头,比一次性暴动更要命 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 ’ 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码