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### 你将学到什么 - 用状态机组织交易系统:空仓/持仓/加仓/止损离场的状态流转图,理解为什么复杂规则系统必须用状态机而不是一堆 if 堆叠 - 亲手实现 N 值(ATR)计算与 1% 风险仓位公式,把「先定风险再算数量」写成可复用的函数 - 实现金字塔加仓与止损联动:每顺行 0.5N 加一层、封顶 4 层、止损随加仓上移,理解加仓层数与风险敞口的关系 - 实现完整的多品种组合回测循环:同一套规则跑在性格迥异的多个品种上,观察分散化如何摊薄趋势空窗期 - 学会读趋势跟踪系统的体检报告:胜率低但盈亏比高的利润结构、利润集中在少数交易的分布形态,建立对这类系统的正确预期 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 状态机:复杂规则系统的正确骨架 2. N 值与仓位公式的代码化 3. 金字塔与止损的联动实现 4. 多品种组合循环:分散化的代码形态 5. 趋势系统的体检报告:先校正预期,再看数字 ### 配套资料，B站 | 知识星球 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码