Watch and track your favorite playlist.
Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 掌握回测和实盘共用的信号时序纪律:收盘后用当天数据算信号,次日开盘价执行——错开一天,杜绝用未来数据的低级错误。 - 学会把交易成本写进回测:双边手续费加滑点,理解趋势策略交易频率低所以成本友好,但震荡期的假信号成本必须如实计入。 - 掌握 ATR 波动止损:用平均真实波幅给止损线自适应定位,波动大时止损放宽、波动小时收紧,和死叉离场形成双保险。 - 学会做参数稳健性检验:把参数网格整片扫一遍画成热力图,选表现连成片的高原、避开一枝独秀的尖峰。 - 养成交易日志的习惯:每笔交易记录入场出场时间、价格、原因、盈亏,回测里它是分析工具,实盘里它是复盘的生命线。 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 信号与执行的时序:收盘算信号,次日开盘执行 2. 成本建模:手续费 + 滑点,一个都不能少 3. ATR 止损:让止损线跟着波动呼吸 4. 参数稳健性:热力图上选高原 5. 交易日志:系统的黑匣子 ### 配套资料，B站|知识星球，搜“工作姐博士在读” 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码