365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融144：回测成绩靠运气？显著性检验怎么做

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 回测成绩靠运气？显著性检验怎么做 | T-test | D144 2. 策略回测几年，才有统计说服力 | T-test | D144 3. 夏普看着不错，为何检验还不过 | T-test | D144 4. 试过很多策略，显著门槛该多高 | T-test | D144 5. 用夏普和年数，算回测的证据强度 | T-test | D144 ### 你将学到什么 - 掌握恒等式 t 值等于夏普乘以根号年数,能不跑代码就估出显著性 - 会把它反过来用:年数等于门槛除以夏普再平方,算出需要多长样本 - 理解为什么试的次数会改变门槛,以及最朴素的多次检验校正怎么做 - 会做 Newey-West 校正,并知道它的方向取决于数据本身而不是默认变严 - 拿到一套可操作的显著性判断流程,而不是记住一个 1.96 - 知道显著性检验回答不了什么:它区分不了「策略有效」和「资产本身好」 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. t 检验在问什么 2. t 值就是夏普乘以根号年数 3. 试的次数决定门槛 4. 反过来用:需要多少年数据 5. 自相关校正,以及一个跟教科书不一样的结果 6. 显著性检验回答不了什么 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码