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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： · 365 天量化金融 · 入门量化 30 讲 · 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 你将学到什么 - 理解向量化回测和事件驱动回测的根本区别,以及各自天然做了什么假设 - 会用 backtrader 跑一个完整策略,包括数据接入、策略类、自定义分析器 - 掌握框架差异归因的方法:逐项对齐,直到残差小到可以忽略 - 认出「下单份额按信号日收盘价计算」这个藏在目标仓位下单里的假设,并知道隔夜跳空时它会造成多大的仓位偏离 - 知道向量化和事件驱动各自的速度量级,以及参数扫描的两段式实操路径 - 能判断一个策略该用哪种框架 —— 关键看它需不需要知道自己当前的持仓状态 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 向量化和事件驱动的根本区别 2. 差距的第一项:成交时点 3. 差距的第二项:按比例记账还是按份额记账 4. 差距的第三项:你以为下的是九成九的仓 5. 速度:差的不是倍数,是你要等多久 6. 怎么选:看策略需不需要知道自己的状态 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码