365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融129：为什么用净值不用持仓 + 多空口径

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 量化金融第129课|Phase 4 Lab|散户视角 2. Phase 4 Lab|Python Quant Tutorial Day 129 3. 为什么用净值不用持仓 & 多空口径|量化入门 D129 4. 量化研究员的 Day 129|Phase 4 Lab 5. 名字写着五种风格，仓位是同一个方向|Quant Finance 365 · Lecture 129 ### 你将学到什么 - 掌握从净值反推风格暴露的完整流程:构建因子、对齐、回归、读系数 - 理解多空口径的因子为什么天然市场中性,以及为什么必须这样构建 - 学会用方差膨胀因子判断共线性有多严重,知道什么时候系数已经不可信 - 会用正交化处理共线性,并理解正交顺序为什么会影响结果 - 看懂 R² 和跟踪误差的分工:一个说风格解释了多少,一个说剩下多少是本事 - 认清用净值反推的两条边界:幸存者偏差,以及反推的是平均而不是当下 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 为什么用净值不用持仓 2. 多空口径:为什么因子要这样构建 3. 共线性:系数为什么会不可信 4. 正交化:把重叠的信息剥掉 5. R² 和跟踪误差:两个数各说一半 6. 两条不能越过的边界 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码