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Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 搞懂国债期货报的价格怎么翻译成收益率:名义标准券是那座桥 - 理解基差是什么、为什么它长期为正 - 学会把价差放进历史分位里读:什么叫价差高位、什么叫低位 - 拿到可操作的结论:价差高位时债券多头的收益和胜率会缩水,该减久期而不是清仓 - 看清两个真相:期货几乎不领先现券;换月藏着的展期收益,图表上看不见 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 期货报价格,现券报收益率:名义标准券是桥 2. 基差为什么长期为正:买期货是先上车后付钱 3. 严格的 IRR 和我们用的近似口径,差在哪 4. 温度计怎么读:看分位,不看绝对值 5. 它是减配信号,不是清仓信号 ### 配套资料，B站 | 知识星球 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码