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### 你将学到什么 - 理解 ETF 的双重身份:场内市价 vs 基金净值,以及折溢价 =(市价 - 净值)/ 净值 - 掌握申赎套利机制:溢价时申购篮子卖 ETF、折价时买 ETF 赎回篮子,套利闭环怎么把价格钉在净值上 - 看懂套利失灵的条件:QDII 额度断供如何让跨境 ETF 溢价失控,时差与汇率带来的「假溢价」怎么区分 - 用数据验证溢价的均值回归:高溢价追买后 5 日/20 日的平均代价 - 把折溢价变成实操工具:下单前查 IOPV、限价单纪律、罕见折价的信号价值 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. ETF 的双重身份:市价和净值 2. 申赎套利:把价格钉在净值上的那只手 3. 套利失灵:溢价失控的三个条件 4. 跨境 ETF 的「假溢价」:时差和汇率 5. 下单前那一眼:把套利知识变成检查清单 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码