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### 你将学到什么 - 理解 PEAD 现象:盈利惊喜公布后股价继续同向漂移数周,是持续半个多世纪、横跨多个市场的顽固异象 - 掌握盈利惊喜的量化方法 SUE:用同比变化除以历史波动做标准化,让不同公司的「超预期程度」可比 - 学会事件研究法的完整流程:确定事件日、对齐事件窗口、计算累计超额收益(CAR)、分组对比——呼应第 93 课的龙虎榜事件研究 - 理解漂移的行为学解释:反应不足、锚定效应、机构建仓的时间约束,知其然也知其所以然 - 掌握实施细节里的生死线:必须用公告日而非报告期末日、财报季集中发布、涨跌停与停牌的处理 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. PEAD:半个多世纪没被磨平的异象 2. SUE:给「超预期」装一把统一的尺子 3. 事件研究法:把几百次财报对齐到同一根时间轴 4. 为什么会漂移:三种「慢」的合谋 5. PIT 原则与 A 股实施细节:细节不对,全盘作废 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码