Watch and track your favorite playlist.
Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 搞懂中国财报是累计口径:三季报是前三季合计,不是单季,直接用会算出假季节性 - 会把累计净利润还原成单季,再滚动四个季度算出 TTM - 理解时点概念:财报报告期和公布日差一两个月,回测必须用公布日,否则就是偷看未来 - 明白不同行业净利率含义完全不同,跨行业横向比毫无意义,要同行比同行 - 建立财务数据也要先洗再用的意识,知道重述、口径这些隐藏的坑 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 财务数据为什么也要洗 2. TTM:滚动四个季度,看公司最近一年赚多少 3. 累计还原成单季:算 TTM 的前提 4. 时点对齐:用公布日,别用报告期 5. 行业差异:同行比同行,别关公战秦琼 ### 配套资料，小红书|B站 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码