365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融135：幸存者偏差不是意识问题

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 量化金融第135课|Survivorship Bias|散户视角 2. Survivorship Bias|Python Quant Tutorial Day 135 3. 幸存者偏差不是意识问题, & 一对孪生兄弟|量化入门 D135 4. 量化研究员的 Day 135|Survivorship Bias 5. 数据里没有的那些，正在骗你|Quant Finance 365 · Lecture 135 ### 你将学到什么 - 理解幸存者偏差的真正难点:不是意识问题,是数据可得性问题 - 分清幸存者偏差和新股偏差这对孪生兄弟,它们的根源都是「用今天的名单回测过去」 - 会用剔除最差者的方法,直接模拟「数据里没有失败者」并量出它值多少收益 - 掌握一个不需要任何数据的估计公式:年化高估幅度约等于退市率乘以退市损失 - 会用多路径交叉验证的思路:口径不同的几种估法能对上量级,结论才可信 - 拿到一份可执行的池子体检清单,知道自己手上的数据缺了什么 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 幸存者偏差不是意识问题,是数据问题 2. 一对孪生兄弟:幸存者偏差和新股偏差 3. 用剔除最差者直接模拟 4. 一把不需要数据的尺子 5. 3 条路径对量级,不对数字 6. 拿这把尺子做什么 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码