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Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 学会用分位单调检验判断一个因子到底有没有效:把票按因子分5档,看下月平均收益是不是逐档递增,本节长期动量从第1档1.43%到第5档2.24%基本单调向上、多空价差0.82%每月 - 理解多空组合的本质是市场中性:买最高分档、卖空最低分档,一买一卖把大盘涨跌抵消掉,剩下的才是因子的纯阿尔法;实测多空等权跟大盘相关系数只有-0.11 - 搞清等权和市值加权的差异:本节多空等权7 年赚44%、多空市值权只赚33%,差在等权放大了小盘股的贡献,因为这个因子主要由小盘驱动 - 面对A股做空受限的现实:融券又贵又难,实战常用多头组合减去股指期货来对冲大盘,本节多头对冲指数7 年赚122%、夏普0.76、最大回撤仅22.7%,剥beta又压回撤 - 识破只做多头的beta污染陷阱:只多头7 年看着赚了302%最高,但跟大盘相关系数高达0.65、收益大部分是大盘beta、看不清因子真实贡献,纯多空虽市场中性但在A股单边市里回撤深达46.6% ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 分位单调检验:判断因子有没有效的金标准 2. 多空组合:买高分、卖空低分,剥掉大盘beta 3. 等权 vs 市值加权:小盘效应让两者差一截 4. A股做空难:用多头对冲股指期货来近似多空 5. beta污染:只做多头收益最高,却看不清因子真实贡献 ### 配套资料，小红书｜B站｜知识星球 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码