365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融142：最大回撤不大，可能只是测得太短

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 最大回撤不大，可能只是测得太短 | Max Drawdown | D142 2. 比较最大回撤，先问回测了几年 | Max Drawdown | D142 3. 同一策略换成月线，回撤为何变小 | Max Drawdown | D142 4. 回撤有多深，不等于多久能恢复 | Max Drawdown | D142 5. 一年和十年回测，怎样公平比回撤 | Max Drawdown | D142 ### 你将学到什么 - 理解最大回撤是样本长度的函数,并知道它大致按根号时间加深 - 会做回撤归一化:除以「波动率乘以根号时间」,让不同长度的回测可以公平比较 - 拿到一把可查的尺子:预期最大回撤约等于 0.78 乘以年化波动乘以根号年数 - 识别报表里的口径小动作:换成月频算回撤能系统性把它说小一截 - 会看回撤的三个维度:深度、跌了多久、以及回到高点用了多久 - 知道恢复期这件事里藏着一个选择效应,不能只看能恢复的那一批 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 回撤是样本长度的函数 2. 它按根号时间加深,所以可以归一化 3. 一把可以随身查的尺子 4. 换个频率就能把回撤说小 5. 第三件事:回不回得来 6. 恢复期这件事里的选择效应 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码