365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融145：历史回撤不是底，重采样测风险

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 历史回撤不是底，重采样测风险 | Bootstrap | D145 2. 只有一条回测，怎样估计风险区间 | Bootstrap | D145 3. 历史最大回撤，为何不能当底线 | Bootstrap | D145 4. 收益逐日打散，为什么会低估回撤 | Bootstrap | D145 5. 不用推公式，也能给回测加误差条 | Bootstrap | D145 ### 你将学到什么 - 理解自助重采样在干什么:把手里这一条历史路径,当成一个能反复抽样的池子 - 会写分块自助:抽长度 20 天的连续小段拼成新路径,保住回撤的累积过程 - 知道为什么不能逐日打散抽:打散后最大回撤会被系统性低估 - 会算「真夏普为正的概率」,并用它给自己定一条下手门槛 - 会算回撤备用金系数,拿到一条可以照抄的经验法则:按历史最大回撤的 1.5 倍准备 - 会给卡玛比率这种没有公式的指标配区间,并判断这个数值不值得报出去 - 知道自助的边界:它不保证比公式更保守,这批数据上反而更窄 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 自助重采样在干一件什么事 2. 为什么必须分块抽，不能逐日打散 3. 第一条能用的线：真夏普为正的概率 4. 第2 条能用的线：回撤备用金系数 5. 真正非它不可的场合：没有公式的指标 6. 边界：自助不保证更保守 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码