365天量化课程

Currently Playing: 365天量化金融139：同一个策略，为何资金越多越难做

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： 　· 365 天量化金融 　· 入门量化 30 讲 　· 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 同一个策略，为何资金越多越难做 | Liquidity Limits | D139 2. 策略能装多少钱，先看流动性 | Liquidity Limits | D139 3. 下单也会推走价格，冲击成本怎么算 | Liquidity Limits | D139 4. 小资金做量化，优势到底在哪 | Liquidity Limits | D139 5. 拆单能降成本，为何不能无限拆 | Liquidity Limits | D139 ### 你将学到什么 - 会用平方根模型估冲击成本:σ 乘以「下单金额除以日均成交额」的平方根 - 会画参与率这条线:单日下单量不超过日均成交额的 10% - 算得出自己的资金规模在某只标的上到底有没有流动性约束 - 理解拆单是一场交换:冲击按 1/√n 降,价格风险按 √n 升,最优天数取决于风险厌恶 - 会给一个策略画容量曲线,找到它开始塌的那个资金规模 - 知道小资金的真实优势在哪:能做机构因为容量做不了的策略 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 冲击成本:你自己把价格推走了多少 2. 参与率:那条画在 10% 的线 3. 个股这一头:差 215 倍 4. 小资金的优势是可以算出来的 5. 拆单:降冲击的代价是扛风险 6. 给策略画一条容量曲线 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码