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### 你将学到什么 - 看懂期货合约的月份结构:近月/远月、主力月份、交割月,以及为什么散户绝不能拿单进交割月 - 掌握期限结构两种形态:contango与 backwardation,一条曲线读出市场对未来的定价 - 理解跨期价差 = 近月 - 远月:它过滤掉单边涨跌,只留下「近远月相对强弱」这一层信息 - 用 5 年螺纹钢数据实测价差的结构性漂移:宏观下行周期里近月为什么持续弱于远月 - 诚实检验均值回归打法:9 组参数扫描的结果,以及「先看结构、再谈回归」的实战顺序 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 合约月份:期货没有「一只股票」,只有「一排到期日」 2. 期限结构:把所有合约价格连成一条曲线 3. 跨期价差:近月减远月,把涨跌过滤掉 4. 展期收益:期限结构里「躺着」的那部分钱 5. 价差里的宏观:一张会说话的心电图 ### 配套资料， B站 | 知识星球， 搜@工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码