Watch and track your favorite playlist.
Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 搞懂未来函数:回测里偷偷用了当时根本拿不到、要等以后才知道的信息,结论就会虚高 - 分清财报的两个日期:报告期末是这个季度的最后一天,披露日是财报真正公布、你才第一次能看到的那天,中间能隔一两个月 - 理解 point-in-time:站在任何一天,只能用那天已经真正公布出来的数据,不能用以后才公布的 - 看清披露滞后造成的前视偏差:同一个买好财报的策略,按报告期末对齐收益被吹大,按披露日对齐才是你真能拿到的 - 建立铁律:回测里用财报,必须用披露日对齐,绝不能用报告期末那天就当作已知 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 未来函数:回测里偷用了当时拿不到的信息 2. 一份财报身上有两个日期:报告期末 vs 披露日 3. point-in-time:站在那一天,只能用那天真公布了的数据 4. 披露滞后怎么就变成了前视偏差 5. PIT 是让回测等于实盘的关键 ### 配套资料，小红书|B站 @工作姐博士在读，购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码