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Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 看懂「主力连续」K 线是怎么拼出来的:换月时把新旧合约首尾相接,那条线不等于任何一个真实持有者的盈亏 - 理解展期收益(roll yield):多头每次换月「卖旧买新」的价差累积,是长期持有收益里最容易被忽略的一块 - 分清 back 和 contango 决定展期方向:现货升水(back)换月赚、现货贴水(contango)换月亏 - 会用复权链算真实多头收益:换月日先记旧合约当天收益再平移仓位,近远月价差不计入盈亏 - 拿到可操作结论:想长期做多商品,先看它是 back 还是 contango——这是展期收益因子的雏形 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 「主力连续」是拼出来的:那条 K 线不是谁的盈亏 2. 展期收益:换月「卖旧买新」的那本账 3. back 还是 contango,决定展期是顺风还是逆风 4. 复权链:真实持有者的收益怎么算 5. 实操:做多先看 back/contango,这是展期收益因子的雏形 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码