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### 你将学到什么 - 彻底分清相关(correlation)和协整(cointegration):前者说的是收益率短期同步,后者说的是价格之间存在长期稳定的均衡关系,配对交易靠的是后者 - 理解平稳性和单位根:为什么股价本身不平稳、收益率平稳,而配对交易的全部希望是把两个不平稳的序列组合出一个平稳的价差 - 掌握 Engle-Granger 两步法:第 1 步 OLS 回归求对冲比率,第 2 步对残差做 ADF 检验,并能用 Python 完整实现 - 学会把价差标准化成 z-score,理解它作为交易信号的含义 - 建立「先经济逻辑、后统计检验」的选对纪律,明白为什么全市场两两暴力配对会挖出一堆假协整 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 相关 vs 协整:醉汉与狗 2. 平稳性与单位根:序列有没有「家」 3. ADF 检验:给「回家习惯」做的显著性测试 4. Engle-Granger 两步法:一步回归,一步检验 5. z-score:把价差翻译成人话 6. 先经济逻辑,后统计检验:伪协整安检门 ### 配套资料，B站 | 知识星球， 搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码