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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： · 365 天量化金融 · 入门量化 30 讲 · 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 极端行情压力测试，止损为何挡不住 | Stress Test | D157 2. 策略扛不扛极端行情，怎样做压测 | Stress Test | D157 3. 开盘跳空，止损线为什么会失守 | Stress Test | D157 4. 压力测试别只看回撤，还要看恢复期 | Stress Test | D157 5. 行情最差的时候，分散还有效吗 | Stress Test | D157 ### 你将学到什么 - 会做历史模拟压测:把公认极端段单独切出来,逐段看区间收益 / 段内回撤 / 最差单日 - 记住正面 killer:2018 阴跌趋势 -8.48% vs 死拿 -23.24% —— 慢刀子行情空仓机制最值钱 - 记住反直觉 killer:恢复期比回撤狠 —— 动量 2015 段后 2412 个交易日未回高点 - 会量化相关性骤升:平时 0.39 → 2015 段 0.57 —— 分散在最需要时缩水 - 会拧参数化三旋钮:成本 8→40bp/ 跳空 -5.83% / 跌停枷锁≈0 - 理解跳空缺口对止损单的穿透:止损线 -3%,开盘 -10%,成交只能在 -10% - 会用压测定仓位:账户底线 ÷ 压测最深回撤 = 仓位上限 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 历史模拟:把最坏的几段单独过堂 2. 四段过堂的结果:各有生还者,没有全身而退者 3. 相关性骤升:分散这把伞,雨最大的时候最漏 4. 参数化三旋钮:成本、缺口、枷锁 5. 恢复期:跌多深之外,还要看爬多久 6. 压测的正面用途:仓位是除出来的 ### 配套资料 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码