Watch and track your favorite playlist.
Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)
### 你将学到什么 - 理解交割合约与永续合约的根本差别:有没有到期日,决定了基差会不会必然收敛 - 掌握年化基差的换算:同样的基差率,剩余天数不同,年化能差好几倍 - 学会读期限结构曲线:同一天里不同到期日的合约价格,连起来就是你的收租速度 - 会用历史合约做体检:胜率、中位年化、最差的那几张发生在什么时候 - 认清这门生意的周期性:基差厚度跟行情热度绑定,冷清期要敢于不做 - 建立跟无风险利率比较的习惯:年化低于货币基金时,占用资金做这件事不划算 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 交割日:一个写进合约规则的强制约会 2. 基差:合约比现货贵出来的那一块 3. 年化换算:同样的基差,剩多久决定它值多少 4. 期限结构:一条曲线看清整个市场的情绪 5. 确定性的代价:锁定资金,收益随行情降温 ### 配套资料，B站 | 知识星球，搜 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码