365天量化课程

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Curated by: 工作姐博士在读 (157 videos)

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Tracks in this Playlist

• 365天量化金融157：极端行情压力测试，止损为何挡不住
• 365天量化金融156：牛熊震荡切策略，为什么未必更好
• 365天量化金融155：动量策略天天调仓，真比每周更好吗
• 365天量化金融154：策略搬到美股，冠军为何掉队
• 365天量化金融153：模拟盘也会骗人，信号写反照样好看
• 365天量化金融152：滚动训练和测试，如何检验策略实力
• 365天量化金融151：策略样本外失效，还是考察时间太短
• 365天量化金融150：回测越改越漂亮，是不是偷看了答案
• 365天量化金融149：策略越测越显著，怎样排除假信号
• 365天量化金融148：回测是否过拟合，先看参数面形状
• 365天量化金融147：策略参数怎么选，为什么别只挑最优
• 365天量化金融146：滚动验证策略，多久调一次参数
• 365天量化金融145：历史回撤不是底，重采样测风险
• 365天量化金融144：回测成绩靠运气？显著性检验怎么做
• 365天量化金融143：胜率不到一半，策略为何仍有正期望
• 365天量化金融142：最大回撤不大，可能只是测得太短
• 365天量化金融141：策略好不好，别只盯着夏普排名
• 365天量化金融140：净值曲线很平滑，就能选出好策略吗
• 365天量化金融139：同一个策略，为何资金越多越难做
• 365天量化金融138：交易成本吃光利润，怎样减少无效换
• 365天量化金融137：回测里的成交价，你真的拿得到吗
• 365天量化金融136：看着腰斩的那只，真实是九倍
• 365天量化金融135：幸存者偏差不是意识问题
• 365天量化金融134：偷看未来的回测，也可能更难看的实操逻辑
• 365天量化金融133：参数怎么调都不灵，怎么处理过拟合
• 365天量化金融132: 向量化和事件驱动的根本区 + 差距的第一项 一次讲清
• 365天量化金融131：为什么理想口径偏爱高换手，看完就会用
• 365天量化金融130：十个策略，怎么对比相关性
• 365天量化金融129：为什么用净值不用持仓 + 多空口径
• 365天量化金融128：中性化一做，两个因子露出马甲
• 365天量化金融127：缩量就离场，一年踏空一半
• 365天量化金融126课：箱体交易｜六成时间空着手，成绩反而更好
• 365天量化金融：横截面排序+动量与反转,一节课的量化基础
• 365天量化金融124：危机 alpha，一节课讲透
• 365天量化金融123：大家都站一边时，反过来站
• 365天量化金融122：胜率不来自预测，来自合约条款
• 365天量化金融121：永续合约与资金费率
• 365天量化金融120：Covered Call，持仓每月多一份权利金
• 365天量化金融119：宽跨式，震荡收租单边挨打
• 365天量化金融118：波动率溢价，七成日子预期高过现实
• 365天量化金融116：仓单陷阱，你看到的库存不是库存
• 365天量化金融117：国债期货基差，债市性价比的温度计
• 365天量化金融115：展期收益，期货里看不见的账单
• 365天量化金融114：商品基差，豆粕的季节钟摆
• 365天量化金融113：AH溢价，明摆的价差为何吃不到
• 365天量化金融82：IC 和 IR，因子灵不灵，两个数说清
• 365天量化金融112：可转债打新，期望为正的免费彩票
• 365天量化金融111：ETF折溢价，下单前必看的一眼
• 365天量化金融110：基差，贴水里藏着白捡的增强
• 365天量化金融109：跨期价差，宏观周期写在价差里
• 365天量化金融108：尾盘三十分钟，机构在忙什么
• 365天量化金融107：开盘五分钟，方向延续还是反转
• 365天量化金融106：隔夜跳空，高开低开命运大不同
• 365天量化金融105：日历效应，春节行情是真是假
• 365天量化金融104：PEAD，财报出完惯性还没走完
• 365天量化金融103：三因子合成，不选最强选最稳
• 365天量化金融102：配对回测，双胞胎走散就是机会
• 365天量化金融101：协整，相关性再高也不能配对
• 365天量化金融100：海龟法则完整 Python 复刻，含 ATR 仓位
• 365天量化金融99：海龟交易法则，纪律比天赋更值钱
• 365天量化金融98：RSI，超买不代表马上回头
• 365天量化金融97：布林带，偏离了一定回归，真是这样吗？
• 365天量化金融96：MACD，背离被高估，回测才靠谱
• 365天量化金融95：双均线实盘，止损和费率这样加
• 365天量化金融94：双均线，趋势里占优，震荡里挨打
• 365天量化金融93：北向资金，跟着聪明钱学择时
• 365天量化金融92：网格实盘代码，同段震荡跑赢死拿
• 365天量化金融91: 网格交易，不猜方向，吃透震荡行情
• 365天量化金融90: 因子阶段收官，从数据流到因子库
• 365天量化金融89: 多因子组合
• 365天量化金融88: 因子挖掘实战，30 个因子谁最能打
• 365天量化金融87: 三因子模型，诺奖框架
• 365天量化金融86: Barra 模型，机构风控标配
• 365天量化金融85: 单因子还是多因子?一套判断标准
• 365天量化金融84: 多空组合，分清你牛还是大盘牛
• 365天量化金融83: 因子换手率，超额是怎么被磨平的
• 365天量化金融81: 因子衰减，好信号过几天就馊了
• 365天量化金融80: 因子合成，年年猜错风格，不如拼起来
• 365天量化金融79: 市值中性化，别让大盘替你做决定
• 365天量化金融78: 行业中性化, 你选的是因子还是行业
• 365天量化金融77: 因子标准化，一个极端值绑架整个组合
• 365天量化金融76: 情绪因子，换手率突变在提醒什么
• 365天量化金融75: 流动性因子，冷门的地方有补偿
• 365天量化金融74: 规模因子，小市值弹性大，过山车也颠
• 365天量化金融73: 低波因子，越安稳的，反而越能打
• 365天量化金融72: 反转因子，短线逆着来，反而占优
• 365天量化金融71: 动量因子，强者恒强，坑也最凶
• 365天量化金融70: 质量因子，利润漂亮，现金去哪了
• 365天量化金融69: 成长因子，高增速为什么总拿不住
• 365天量化金融68: 价值因子，捡便宜之前，先认清陷阱
• 365天量化金融67: 什么是因子，整套量化的地基课
• 365天量化金融66: 未来函数，回测很美，实盘变脸的元凶
• 365天量化金融65: 因子对齐一节课讲透
• 365天量化金融64: 我用前复权 vs 后复权做策略
• 365天量化金融63: 财务数据为什么也要洗
• 365天量化金融62: 行情数据清洗实战
• 365天量化金融61: 为什么干净数据比模型更重要
• 365天量化金融60: 第二阶段工具栈总结与下阶段预告
• 365天量化金融59: 月报自动化实战
• 365天量化金融58: 用 Docker 打包一个量化研究环境